#30DayChartChallenge Día 12: Gov Data Day! 
Este histograma/densidad va más allá del valor diario: muestra la *probabilidad* histórica de cada nivel del spread. ¡Clave para entender expectativas económicas!
Puntos clave:
* Modo principal > 0 (curva normal es lo más común).
* ¡La inversión (<0, línea discontinua) tiene una probabilidad no trivial! 
* La forma general revela info sobre la dinámica de tipos.
Una visualización sobre la estructura probabilística de un indicador líder fundamental.
#30DayChartChallenge Día 10: ¡Buceando en la Distribución del VIX! 
En lugar de solo ver la línea del VIX, hoy analizamos su "distribución de probabilidad" por Presidencia de EE.UU. (Clinton -> Trump 2º). ¡La forma lo es todo!
Usando #rstats y #ggplot2, estas densidades facetadas nos permiten investigar:
* Modos Dominantes: ¿Cuál era el nivel "normal" de VIX (el pico más alto)? ¿Cambió mucho?
* Multi-modalidad: ¿Hay evidencia de múltiples estados de volatilidad (picos secundarios) dentro de un mismo mandato? 
* Riesgo de Cola: ¿Qué tan probable era el "pánico" (VIX > 35)? ¡Compara las colas derechas!
Estos patrones reflejan los distintos regímenes de volatilidad y la percepción del riesgo sistémico. No es solo el nivel, ¡sino la "estructura" de la incertidumbre lo que importa!
Datos: Yahoo Finance via #quantmod.
